Générer des échantillons d'une loi t multivariée
Même si la loi normale multivariée est très utilisée, toutes les données multivariées ne suivent pas une distribution normale. Les lois t multivariées peuvent tenir compte de queues épaisses dans chaque direction. Dans cet exercice, vous apprendrez à tirer des observations aléatoires d'une loi t multivariée. Nous utiliserons les mêmes paramètres mu.sim et sigma.sim que ceux employés pour générer des échantillons d'une loi normale multivariée.
Cette activité fait partie du cours
Lois de probabilité multivariée en R
Instructions de l’exercice
- Générez 200 observations d'une loi t bivariable avec 5 degrés de liberté. Nommez l'objet
multt.sample. - Affichez les six premières observations.
- Vérifiez si les observations suivent une loi normale multivariée en utilisant le test de Mardia et tracez le qqplot pertinent pour ce test.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Generate the t-samples
multt.sample <- ___
# Print the first 6 samples
# Check multivariate normality
mvn(___, mvnTest = "___", multivariatePlot = "___")