¿Son los precios de las acciones un paseo aleatorio?
La mayoría de los precios de las acciones siguen un camino aleatorio (quizá con una deriva). Examinarás una serie temporal de precios de las acciones de Amazon, precargada en el DataFrame AMZN, y ejecutarás la "Prueba de Dickey-Fuller aumentada" de la biblioteca statsmodels para demostrar que efectivamente sigue un recorrido aleatorio.
Con la prueba ADF, la "hipótesis nula" (la hipótesis que rechazamos o no rechazamos) es que la serie sigue un camino aleatorio. Por tanto, un valor p bajo (digamos inferior al 5%) significa que podemos rechazar la hipótesis nula de que la serie es un paseo aleatorio.
Este ejercicio forma parte del curso
Análisis de Series Temporales en Python
Instrucciones de ejercicio
- Importa el módulo
adfullerde statsmodels. - Ejecuta la prueba Dickey-Fuller Aumentada sobre la serie de precios de cierre de las acciones, que es la columna
'Adj Close'en el DataFrameAMZN. - Imprime el resultado completo, que incluye el estadístico de la prueba, los valores p y los valores críticos para las pruebas con niveles del 1%, 10% y 5%.
- Imprime sólo el valor p de la prueba (
results[0]es el estadístico de la prueba, yresults[1]es el valor p).
Ejercicio interactivo práctico
Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.
# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# Run the ADF test on the price series and print out the results
results = adfuller(___)
print(results)
# Just print out the p-value
print('The p-value of the test on prices is: ' + str(results[___]))