¿Un perro con correa? (Parte 1)
Los precios del gasóleo de calefacción y del gas natural están precargados en los marcos de datos HO y NG. Primero, traza ambas series de precios, que parecen caminatas aleatorias. A continuación, traza la diferencia entre las dos series, que debería parecerse más a una serie de reversión a la media (para poner las dos series en las mismas unidades, multiplicamos los precios del gasóleo de calefacción, en $/galón, por 7,25, lo que lo convierte en $/millónBTU, que son las mismas unidades que el Gas Natural).
Los datos de los futuros continuos (cada contrato debe empalmarse en una serie continua a medida que vencen los contratos) se obtuvieron de Quandl.
Este ejercicio forma parte del curso
Análisis de Series Temporales en Python
Instrucciones de ejercicio
- Traza el gasóleo de calefacción,
HO, y el gas natural,NG, en la misma subparcela.- Asegúrate de multiplicar el precio de
HOpor7.25para que coincida con las unidades deNG
- Asegúrate de multiplicar el precio de
- Traza la dispersión en una segunda subparcela
- El diferencial será
7.25*HO - NG
- El diferencial será
Ejercicio interactivo práctico
Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.
# Plot the prices separately
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(7.25*___, label='Heating Oil')
plt.plot(___, label='Natural Gas')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
# Plot the spread
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(___*HO-___, label='Spread')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
plt.axhline(y=0, linestyle='--', color='k')
plt.show()