Correlación entre acciones y bonos

A los inversores suele interesarles la correlación entre las rentabilidades de dos activos distintos para asignación de activos y cobertura. En este ejercicio, intentarás responder si las acciones están positiva o negativamente correlacionadas con los bonos. Los diagramas de dispersión también son útiles para visualizar la correlación entre dos variables.

Ten en cuenta que debes calcular las correlaciones sobre los cambios porcentuales y no sobre los niveles.

Los precios de las acciones y los rendimientos de bonos a 10 años están combinados en un DataFrame llamado stocks_and_bonds bajo las columnas SP500 y US10Y.

Los módulos pandas y de gráficos ya se han importado por ti. En el resto del curso, pandas se importa como pd y matplotlib.pyplot se importa como plt.

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Análisis de series temporales en Python

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Instrucciones del ejercicio

Calcula los cambios porcentuales del DataFrame stocks_and_bonds usando el método .pct_change() y llama returns al nuevo DataFrame.
Calcula la correlación de las columnas SP500 y US10Y en el DataFrame returns usando el método .corr() para Series, cuya sintaxis es series1.corr(series2).
Muestra un diagrama de dispersión del cambio porcentual en acciones y rendimientos de bonos.

ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.

# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___

# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)

# Make scatter plot
plt.___
plt.show()

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