Correlación de acciones y bonos
Los inversores suelen interesarse por la correlación entre los rendimientos de dos activos diferentes con fines de asignación de activos y cobertura. En este ejercicio, intentarás responder a la pregunta de si las acciones están correlacionadas positiva o negativamente con los bonos. Los gráficos de dispersión también son útiles para visualizar la correlación entre las dos variables.
Ten en cuenta que debes calcular las correlaciones sobre los cambios porcentuales y no sobre los niveles.
Los precios de las acciones y los rendimientos de los bonos a 10 años se combinan en un DataFrame llamado stocks_and_bonds en las columnas SP500 y US10Y
Los módulos pandas y de trazado ya se han importado para ti. Para el resto del curso, pandas se importa como pd y matplotlib.pyplot se importa como plt.
Este ejercicio forma parte del curso
Análisis de Series Temporales en Python
Instrucciones del ejercicio
- Calcula los cambios porcentuales en el DataFrame
stocks_and_bondsutilizando el método.pct_change()y llama al nuevo DataFramereturns. - Calcula la correlación de las columnas
SP500yUS10Yen el DataFramereturnsutilizando el método.corr()para Series que tiene la sintaxisseries1.corr(series2). - Muestra un diagrama de dispersión de la variación porcentual de los rendimientos de las acciones y los bonos.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando el código de muestra.
# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___
# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)
# Make scatter plot
plt.___
plt.show()