¿Un perro con correa? (2ª parte)
Para comprobar que los precios del gasóleo de calefacción y del gas natural están cointegrados, aplica primero la prueba de Dickey-Fuller por separado para demostrar que son caminatas aleatorias. A continuación, aplica la prueba a la diferencia, que debería rechazar rotundamente la hipótesis del paseo aleatorio. Los precios del gasóleo de calefacción y del gas natural están precargados en los marcos de datos HO y NG.
Este ejercicio forma parte del curso
Análisis de Series Temporales en Python
Instrucciones de ejercicio
- Realiza la prueba adfuller en
HOy enNGpor separado, y guarda los resultados (los resultados son una lista).- El argumento de adfuller debe ser una serie, por lo que debes incluir la columna
'Close' - Imprime sólo el valor p (elemento [1] de la lista)
- El argumento de adfuller debe ser una serie, por lo que debes incluir la columna
- Haz lo mismo para la dispersión, convirtiendo de nuevo las unidades de
HO, y utilizando la columna'Close'de cada DataFrame
Ejercicio interactivo práctico
Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.
# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# Compute the ADF for HO and NG
result_HO = adfuller(____)
print("The p-value for the ADF test on HO is ", result_HO[1])
result_NG = ___(NG['Close'])
print("The p-value for the ADF test on NG is ", result_NG[1])
# Compute the ADF of the spread
result_spread = adfuller(7.25 * ___ - ___)
print("The p-value for the ADF test on the spread is ", result_spread[1])