¿Un perro con correa? (Parte 2)
Para verificar que los precios del Heating Oil y del Natural Gas están cointegrados, primero aplica la prueba de Dickey-Fuller por separado para mostrar que siguen paseos aleatorios. Luego aplica la prueba a la diferencia, que debería rechazar con fuerza la hipótesis de paseo aleatorio. Los precios de Heating Oil y Natural Gas están precargados en los DataFrames HO y NG.
Este ejercicio forma parte del curso
Análisis de series temporales en Python
Instrucciones del ejercicio
- Realiza la prueba adfuller en
HOy enNGpor separado y guarda los resultados (los resultados son una lista)- El argumento de adfuller debe ser una serie, así que tienes que incluir la columna
'Close' - Imprime solo el p-valor (elemento [1] de la lista)
- El argumento de adfuller debe ser una serie, así que tienes que incluir la columna
- Haz lo mismo para el diferencial, de nuevo convirtiendo las unidades de
HOy usando la columna'Close'de cada DataFrame
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# Compute the ADF for HO and NG
result_HO = adfuller(____)
print("The p-value for the ADF test on HO is ", result_HO[1])
result_NG = ___(NG['Close'])
print("The p-value for the ADF test on NG is ", result_NG[1])
# Compute the ADF of the spread
result_spread = adfuller(7.25 * ___ - ___)
print("The p-value for the ADF test on the spread is ", result_spread[1])