¿Y las rentabilidades de la acción?
En el último ejercicio, demostraste que los precios de la acción de Amazon, contenidos en el DataFrame AMZN, siguen un paseo aleatorio. En este ejercicio harás lo mismo con las rentabilidades de Amazon (variación porcentual de los precios) y mostrarás que las rentabilidades no siguen un paseo aleatorio.
Este ejercicio forma parte del curso
Análisis de series temporales en Python
Instrucciones del ejercicio
- Importa el módulo
adfullerde statsmodels. - Crea un nuevo DataFrame con las rentabilidades de AMZN tomando la variación porcentual de los precios con el método
.pct_change(). - Elimina el NaN de la primera fila de rentabilidades usando el método
.dropna()sobre el DataFrame. - Ejecuta la prueba de Dickey-Fuller aumentada sobre la columna
'Adj Close'deAMZN_rety muestra el valor p enresults[1].
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# Create a DataFrame of AMZN returns
AMZN_ret = ___
# Eliminate the NaN in the first row of returns
AMZN_ret = ___
# Run the ADF test on the return series and print out the p-value
results = adfuller(___)
print('The p-value of the test on returns is: ' + str(results[___]))