¿Y el rendimiento de las acciones?

En el último ejercicio, has demostrado que los precios de las acciones de Amazon, contenidos en el DataFrame AMZN siguen un recorrido aleatorio. En este ejercicio, harás lo mismo con los rendimientos de Amazon (variación porcentual de los precios) y demostrarás que los rendimientos no siguen un camino aleatorio.

Este ejercicio forma parte del curso

Análisis de Series Temporales en Python

Ver curso

Instrucciones de ejercicio

Importa el módulo adfuller de statsmodels.
Crea un nuevo DataFrame de los rendimientos de AMZN tomando el cambio porcentual de los precios mediante el método .pct_change().
Elimina el NaN de la primera fila de retornos utilizando el método .dropna() en el DataFrame.
Ejecuta la prueba Dickey-Fuller aumentada en la columna 'Adj Close' de AMZN_ret, e imprime el valor p en results[1].

Ejercicio interactivo práctico

Pruebe este ejercicio completando este código de muestra.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Create a DataFrame of AMZN returns
AMZN_ret = ___

# Eliminate the NaN in the first row of returns
AMZN_ret = ___

# Run the ADF test on the return series and print out the p-value
results = adfuller(___)
print('The p-value of the test on returns is: ' + str(results[___]))

Editar y ejecutar código