Calcular la ACF de varias series temporales MA

A diferencia de un AR(1), un modelo MA(1) no tiene autocorrelación más allá del lag 1, un modelo MA(2) no tiene autocorrelación más allá del lag 2, etc. La autocorrelación lag-1 de un modelo MA(1) no es \(\small \theta\), sino \(\small \theta / (1+\theta^2)\). Por ejemplo, si el parámetro MA, \(\small \theta\), es = +0,9, la autocorrelación del primer rezago será \(\small 0,9/(1+(0,9)^2)=0,497\), y la autocorrelación en todos los demás rezagos será cero. Si el parámetro MA, \(\small \theta\), es -0,9, la autocorrelación de primer retardo será \(\small -0,9/(1+(-0,9)^2)=-0,497\).

Verificarás estas funciones de autocorrelación para las tres series temporales que generaste en el último ejercicio.