Calcula la FAC para varias series temporales MA

A diferencia de un AR(1), un modelo MA(1) no tiene autocorrelación más allá del rezago 1; un modelo MA(2) no tiene autocorrelación más allá del rezago 2; etc. La autocorrelación de orden 1 para un MA(1) no es \(\small \theta\), sino \(\small \theta / (1+\theta^2)\). Por ejemplo, si el parámetro MA, \(\small \theta\), es +0.9, la autocorrelación del primer rezago será \(\small 0.9/(1+(0.9)^2)=0.497\), y la autocorrelación en todos los demás rezagos será cero. Si el parámetro MA, \(\small \theta\), es -0.9, la autocorrelación del primer rezago será \(\small -0.9/(1+(-0.9)^2)=-0.497\).

Vas a verificar estas funciones de autocorrelación para las tres series temporales que generaste en el ejercicio anterior.