Distribuciones acumuladas y cuantiles de t
En este ejercicio, vas a calcular los integrales de probabilidad y los cuantiles o CDF inversas de la distribución t multivariante.
Este ejercicio forma parte del curso
Distribuciones de probabilidad multivariantes en R
Instrucciones del ejercicio
- Calcula el volumen entre \(\begin{pmatrix} -5 \\ -5\end{pmatrix}\) y \(\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}\) para una distribución t bivariante con parámetro de localización
mu.sim, matriz de varianza-covarianzasigma.simy 5 grados de libertad. - Calcula la curva de nivel de probabilidad igual para una distribución t bivariante estándar con \(p=.9\). No olvides especificar
tail = "both"para obtener una curva bilateral de la forma \(P[-x ≤ X ≤ x] = p.\)
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Calculate the volume under the specified t-distribution
pmvt(lower = ___, upper = ___, delta = mu.sim, df = 5, sigma = sigma.sim)
# Calculate the equal probability contour
qmvt(p = ___, tail = "both", sigma = diag(2))