Generar muestras de una distribución t multivariante
Aunque la normal multivariante se usa ampliamente, no todos los datos multivariantes siguen una distribución normal. Las distribuciones t multivariantes pueden modelar colas pesadas en cada dirección. En este ejercicio, aprenderás a extraer muestras aleatorias de una distribución t multivariante. Usaremos los mismos parámetros mu.sim y sigma.sim que se utilizaron para generar muestras de distribuciones normales multivariantes.
Este ejercicio forma parte del curso
Distribuciones de probabilidad multivariantes en R
Instrucciones del ejercicio
- Genera 200 muestras de una distribución t bivariante con 5 grados de libertad. Nombra el objeto
multt.sample. - Imprime las seis primeras muestras.
- Comprueba si las muestras siguen una distribución normal multivariante usando el test de Mardia y representa el qqplot correspondiente para el test.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Generate the t-samples
multt.sample <- ___
# Print the first 6 samples
# Check multivariate normality
mvn(___, mvnTest = "___", multivariatePlot = "___")