Usar la inclinación de la curva precio/rendimiento
En el vídeo anterior, viste que puedes trazar un gráfico de precios de bonos frente a rendimientos y observar visualmente su inclinación para determinar dónde tiene la mayor duración.
En este ejercicio, vas a replicar este gráfico para ver cómo los rendimientos de los bonos afectan a su duración. Considerarás un bono a 20 años con un cupón del 5% y un valor nominal de 100 USD.
numpy, numpy_financial, pandas y matplotlib ya se han importado como np, npf, pd y plt, respectivamente.
Este ejercicio forma parte del curso
Valoración y análisis de bonos en Python
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)