En este capítulo, verás interés simple y compuesto, frecuencias de capitalización, valor futuro y funciones financieras habituales del paquete NumPy-financial.

Interés simple e interés compuesto

Calcular interés simple

Calcular el interés compuesto

Valor futuro y frecuencias de capitalización

Cálculo del valor futuro

Calcular frecuencias de capitalización

Más funciones financieras

Calcular el número de períodos

Calcular el importe de la cuota

Cálculo de la tasa de interés necesaria

Resolver problemas del mundo real

Valor del dinero en el tiempo

Pongámonos fiscales. Descubrirás cómo encontrar el precio de bonos cupón cero y de bonos con cupón, además de examinar la relación entre los precios de los bonos y sus rentabilidades.

Valor presente y bonos cupón cero

Calcular el valor presente

Valorar bonos cupón cero

Bonos con cupón

Impacto del rendimiento del bono en el precio

Impacto de los cupones en el precio

Precios de los bonos vs. rendimientos de los bonos

Opciones

Descuento

A la par

Prima

Descuento vs. a la par vs. prima

Representar precios de bonos frente a rentabilidades

Calcular rendimientos de bonos

Comparar los rendimientos de bonos cupón cero

Comparing coupon bond yields

Precios y rentabilidades de los bonos

Ahora te toca explorar el riesgo de tipos de interés mediante el concepto de duración, los factores que la afectan y cómo usarla para predecir los cambios de precio de un bono o para cubrir carteras de bonos.

Duración

Sensibilidad a los tipos de interés de dos bonos

Duración de bonos cupón cero y con cupón

Factores que afectan a la duración

El bono con mayor duración

Comparar directamente la duración de dos bonos

Usar la inclinación de la curva precio/rendimiento

Representar duración frente al factor

Duración en dólares y predicción del precio del bono

Duración porcentual y duración en dólares

Crear una cartera neutral en duración

Predecir el impacto en el precio con la duración

En el capítulo final, conocerás la convexidad. Verás cómo ayuda a corregir las limitaciones inherentes a la duración, analizarás los factores que afectan a la convexidad y usarás duración y convexidad conjuntamente para predecir mejor los precios de los bonos.

Convexidad

Precios previstos vs. reales I

Precios previstos vs. reales II

Calcular la convexidad de un bono

Factores que afectan a la convexidad

El bono con mayor convexidad

Comparación directa de la convexidad de dos bonos

Usar la curvatura de la línea precio/rendimiento

Representar convexidad frente al factor

Convexidad en dólares y predicción del precio del bono

Convexidad en dólares

Ajuste por convexidad

Combinando duración y convexidad

¡Enhorabuena!

El mercado mundial de bonos tiene un valor aproximado de 120 billones de dólares; desempeña un papel clave al ayudar a gobiernos y empresas a obtener financiación y es una parte esencial de la mayoría de carteras de inversión. En este curso, adquirirás las habilidades básicas para trabajar en los sectores financiero, asegurador y contable, incluyendo comprender y analizar los mercados. A través de actividades prácticas, descubrirás cómo funcionan los bonos, cómo valorarlos y cómo evaluar algunos de sus riesgos usando los paquetes numpy y numpy-financial.

Introduction to Functions in Python

Aprende cómo funcionan los bonos, cómo valorarlos y evaluar riesgos con numpy y numpy-financial.

Valoración y análisis de bonos en Python

Descubre cómo funcionan los bonos, cómo calcular su precio y cómo evaluar algunos de sus riesgos utilizando los paquetes numpy y numpy-financial.

Options Trader

Precios de bonos vs. rendimientos

Rendimientos históricos de bonos soberanos

Graficar precios de bonos vs. rendimientos

Relación entre precio y rendimiento

¡Vamos a practicar!

Precios y rentabilidades de los bonos - Precios de los bonos vs. rendimientos de los bonos

Precios de los bonos vs. rendimientos de los bonos

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