Sensibilidad a los tipos de interés de dos bonos
Conocer la sensibilidad a los tipos de interés de un bono o de una cartera de bonos es importante para los inversores. Les permite medir su exposición a cambios en los tipos y asegurarse de que esa exposición está dentro de su tolerancia al riesgo.
En este ejercicio, compararás el impacto en el precio de dos bonos ante un cambio en los tipos de interés para determinar cuál tiene una mayor sensibilidad a los tipos.
Considerarás dos bonos: uno a diez años y otro a veinte años, ambos con un cupón anual del 3% y un valor nominal de 100 USD. numpy_financial ya se ha importado como npf.
Este ejercicio forma parte del curso
Valoración y análisis de bonos en Python
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)