Duración de bonos cupón cero y con cupón
La duración es una medida del riesgo de tipos de interés que puede aplicarse a cualquier bono, pague cupón o no.
En este ejercicio, vas a calcular la duración de un bono cupón cero con vencimiento a diez años, valor nominal de 100 USD y una rentabilidad hasta vencimiento del 3%, y comparar su duración con la del mismo bono que paga un cupón anual del 3%. numpy_financial ya se ha importado como npf.
Recuerda que la fórmula de la duración es:
\(Duration = \frac{P(down) \ -\ P(up)}{2\ \times\ P\ \times\ \Delta y}\)
Este ejercicio forma parte del curso
Valoración y análisis de bonos en Python
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Find the price of the zero coupon bond at current yield levels
price = ____
# Find the price of the zero coupon bond at 1% higher yield levels
price_up = ____
# Find the price of the zero coupon bond at 1% lower yield levels
price_down = ____
# Calculate duration using the formula and print result
duration = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("Zero Coupon Bond Duration: ", ____)