Comparar directamente la duración de dos bonos
Una forma rápida de ver el impacto de un factor en la duración es calcular la duración de dos bonos diferentes aumentando ese factor y observar cómo cambia la duración del bono.
En este ejercicio, calcularás la duración de un bono a 10 años y otro a 20 años, ambos con cupón anual del 3%, un valor nominal de 100 USD y una rentabilidad hasta el vencimiento del 5%.
numpy_financial ya está importado como npf.
Este ejercicio forma parte del curso
Valoración y análisis de bonos en Python
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Find & print duration of 10 year bond with 3% coupon & 5% yield
price_10y = -npf.pv(rate=0.05, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_up_10y = -npf.pv(rate=0.06, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_down_10y = -npf.pv(rate=0.04, nper=____, pmt=____, fv=____)
duration_10y = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("10 Year Bond: ", ____)