Comparación directa de la convexidad de dos bonos
También puedes analizar cómo influyen distintos factores en la convexidad de un bono valorando dos bonos que solo difieran en ese factor y calculando directamente la convexidad de cada uno.
En este ejercicio, vas a calcular la convexidad de dos bonos; ambos tendrán un vencimiento de 5 años, una rentabilidad (yield) del 3% y un valor nominal de 100 USD, pero el primero pagará un cupón del 1% y el segundo pagará un cupón del 10%.
numpy_financial ya se ha importado como npf.
Este ejercicio forma parte del curso
Valoración y análisis de bonos en Python
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Find the price of a 5 year bond with 3% yield and 1% coupon
price_1 = ____
# Shift yields up and down 1% and reprice
price_up_1 = ____
price_down_1 = ____
# Find convexity of the bond and print the result
convexity_1 = ____
print("Low Coupon Bond Convexity: ", ____)