Combinando duración y convexidad
Ahora vamos a reunir todo lo que has aprendido en los últimos capítulos usando tanto la duración como la convexidad para predecir cambios en el precio de un bono. Toma un bono a 7 años que paga un cupón anual del 3% y tiene una TIR (yield to maturity) del 4%.
numpy_financial ya se ha importado como npf.
Este ejercicio forma parte del curso
Valoración y análisis de bonos en Python
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____