Convexidad en dólares
Calcular la convexidad en dólares de un bono es un primer paso importante para usar la convexidad en la predicción de precios. En este ejercicio, vas a calcular la convexidad en dólares de un bono a 10 años que paga un cupón del 2%, con una TIR del 3% y un valor nominal de 100 USD.
Recuerda que la fórmula de la convexidad en dólares es:
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial ya se ha importado como npf.
Este ejercicio forma parte del curso
Valoración y análisis de bonos en Python
Instrucciones del ejercicio
- Encuentra la convexidad en dólares de un bono a 10 años con un cupón anual del 2% y una TIR del 3%, y muestra el resultado por pantalla.
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)