Duración porcentual y duración en dólares
La duración en dólares y el DV01 se usan con más frecuencia en el mundo real para medir rápidamente el riesgo de tipo de interés de un bono o una cartera. También pueden aplicarse a otros instrumentos financieros que incorporan cierto riesgo de tipos.
En este ejercicio, vas a calcular la duración en dólares y el DV01 de un bono. El bono tiene un vencimiento de 30 años, una tasa de cupón del 3,5%, un rendimiento a vencimiento del 5% y un valor nominal de 100 USD.
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Este ejercicio forma parte del curso
Valoración y análisis de bonos en Python
Instrucciones del ejercicio
- Calcula la duración de un bono a 30 años con una tasa de cupón del 3,5% y un rendimiento del 5% de la forma habitual.
- Calcula la duración en dólares del bono.
- Calcula el DV01 del bono.
ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio completando este código de ejemplo.
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)