Random Walk I

Im letzten Video hast du gesehen, wie man einen Random Walk von Renditen erzeugt und diese zufällige Renditeserie in einen zufälligen Aktienpreispfad umwandelt.

In dieser Übung baust du deinen eigenen Random Walk, indem du mit Hilfe von numpy Zufallszahlen aus der Normalverteilung ziehst.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Zeitreihen in Python bearbeiten

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Anleitung zur Übung

Wir haben pandas bereits als pd, die Funktionen normal und seed aus numpy.random sowie matplotlib.pyplot als plt importiert.

Setze den Seed auf 42.
Verwende normal, um 2.500 zufällige Renditen mit den Parametern loc=.001, scale=.01 zu erzeugen, und weise das Ergebnis random_walk zu.
Wandle random_walk in ein pd.Series-Objekt um und weise es wieder random_walk zu.
Erstelle random_prices, indem du 1 zu random_walk addierst und das kumulative Produkt berechnest.
Multipliziere random_prices mit 1.000 und plotte das Ergebnis für eine Preisserie, die bei 1.000 startet.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Set seed here


# Create random_walk
random_walk = ____

# Convert random_walk to pd.series
random_walk = ____

# Create random_prices
random_prices = ____

# Plot random_prices here

Code bearbeiten und ausführen