Visualisiere die Korrelationen deiner Indexbestandteile

Um die Eigenschaften deiner Indexbestandteile besser zu verstehen, kannst du die Rendite-Korrelationen berechnen.

Verwende die täglichen Aktienkurse deiner Index-Unternehmen und zeige eine Heatmap der täglichen Rendite-Korrelationen!

Diese Übung ist Teil des Kurses

Zeitreihen in Python bearbeiten

Anleitung zur Übung

Wir haben pandas bereits als pd, matplotlib.pyplot als plt und seaborn als sns importiert. Außerdem haben wir die historischen Kursreihen deiner Indexbestandteile in die Variable stock_prices geladen.

Untersuche stock_prices mit .info().
Berechne die täglichen Renditen für stock_prices und weise das Ergebnis returns zu.
Berechne die paarweisen Korrelationen für returns, weise sie correlations zu und gib das Ergebnis aus.
Zeichne eine annotierte seaborn-Heatmap der täglichen Rendite-Korrelationen mit dem Titel 'Daily Return Correlations'.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Inspect stock_prices here
print(____)

# Calculate the daily returns
returns = ____

# Calculate and print the pairwise correlations
correlations = ____
print(____)

# Plot a heatmap of daily return correlations

Code bearbeiten und ausführen