Visualisiere die Korrelationen deiner Indexbestandteile

Um die Eigenschaften deiner Indexbestandteile besser zu verstehen, kannst du die Rendite-Korrelationen berechnen.

Verwende die täglichen Aktienkurse deiner Index-Unternehmen und zeige eine Heatmap der täglichen Rendite-Korrelationen!

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>Zeitreihen in Python bearbeiten</Kurs>

Übungsanweisungen

Wir haben pandas bereits als pd, matplotlib.pyplot als plt und seaborn als sns importiert. Außerdem haben wir die historischen Kursreihen deiner Indexbestandteile in die Variable stock_prices geladen.

Untersuche stock_prices mit .info().
Berechne die täglichen Renditen für stock_prices und weise das Ergebnis returns zu.
Berechne die paarweisen Korrelationen für returns, weise sie correlations zu und gib das Ergebnis aus.
Zeichne eine annotierte seaborn-Heatmap der täglichen Rendite-Korrelationen mit dem Titel 'Daily Return Correlations'.

Interaktive praktische Übung

Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.

# Inspect stock_prices here
print(____)

# Calculate the daily returns
returns = ____

# Calculate and print the pairwise correlations
correlations = ____
print(____)

# Plot a heatmap of daily return correlations

Code bearbeiten und ausführen