Stochastická povaha Monte Carlo simulace
V předchozím cvičení jsi modeloval/a data deterministicky. Teď se pokusíš odhadnout budoucí inflaci pomocí stochastického modelu a Monte Carlo simulace.
Připomeň si, že stochastické modely simulují náhodnost proměnných prostřednictvím vzorkování. Tato náhodnost způsobuje, že každá simulace pravděpodobně dospěje k jinému výsledku, i když jsou vstupní hodnoty stejné. Viděli jsme to ve videu, kde jsme spouštěli Monte Carlo simulace s různými semeny.
V tomto cvičení předpokládej inflaci 8,6 % v roce 2022 a stochastický roční nárůst o 1 %, 2 % nebo 3 % oproti předchozímu roku (s rovnoměrnou pravděpodobností pro každou z možností) v následujících letech. Jak bude vypadat míra inflace v roce 2050 za těchto předpokladů?
Balíček random je již naimportován jako random.
Toto cvičení je součástí kurzu
Monte Carlo simulace v Pythonu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Complete the function definition by defining the yearly_increase variable
def monte_carlo_inflation(year, seed):
random.seed(seed)
inflation_rate = 8.6
yearly_increase = ____
for i in range(year - 2022):
inflation_rate = inflation_rate*((100 + yearly_increase)/100)
return(inflation_rate)