1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Monte Carlo simulace v Pythonu
Connected

cvičení

Dvě nezávislá normální rozdělení

Rohit má dva brigádní příjmy. Výdělek z každé práce se řídí dvěma nezávislými normálními rozděleními:

  • income1 z Rohitovy první práce má průměr 500 \( a směrodatnou odchylku 50 \)
  • income2 z Rohitovy druhé práce má průměr 1 000 \( a směrodatnou odchylku 200 \)

Rohit tě požádal o pomoc se simulací jeho příjmů, aby si mohl lépe plánovat výdaje. K nalezení 95% intervalu spolehlivosti jeho celkového příjmu z obou prací použiješ vzorkování.

Budeme pracovat se simulacemi využívajícími normální rozdělení – pravděpodobně nejdůležitější pravděpodobnostní rozdělení v Monte Carlo simulacích.

Knihovny jsou už naimportované: NumPy jako np a modul stats ze SciPy jako st.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí st.norm.rvs() proveď 1 000 vzorků z normálního rozdělení – nastav správný průměr a směrodatnou odchylku a výsledky přiřaď do proměnných income1 a income2.
  • Odhadni total_income jako součet income1 a income2.