Dvě nezávislá normální rozdělení

Rohit má dva brigádní příjmy. Výdělek z každé práce se řídí dvěma nezávislými normálními rozděleními:

income1 z Rohitovy první práce má průměr 500 \( a směrodatnou odchylku 50 \)
income2 z Rohitovy druhé práce má průměr 1 000 \( a směrodatnou odchylku 200 \)

Rohit tě požádal o pomoc se simulací jeho příjmů, aby si mohl lépe plánovat výdaje. K nalezení 95% intervalu spolehlivosti jeho celkového příjmu z obou prací použiješ vzorkování.

Budeme pracovat se simulacemi využívajícími normální rozdělení – pravděpodobně nejdůležitější pravděpodobnostní rozdělení v Monte Carlo simulacích.

Knihovny jsou už naimportované: NumPy jako np a modul stats ze SciPy jako st.

Toto cvičení je součástí kurzu

Monte Carlo simulace v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Pomocí st.norm.rvs() proveď 1 000 vzorků z normálního rozdělení – nastav správný průměr a směrodatnou odchylku a výsledky přiřaď do proměnných income1 a income2.
Odhadni total_income jako součet income1 a income2.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Sample from the normal distribution
income1 = ____
income2 = ____

# Define total_income
total_income = ____
upper = np.quantile(total_income, 0.975)
lower = np.quantile(total_income, 0.025)
print([lower, upper])

Upravit a spustit kód