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自助法置信区间(Bootstrap confidence intervals)

之前您已经看到,标普 500 与比特币之间存在一定程度的相关性。衡量这种相关性的一种方式是查看两者之间的相关系数 Pearson 的 R。然而,这样做只能得到一个点估计。很可能在某些时间点两者相关性很高,而在另一些时间点表现截然不同。如何刻画这种波动性?一种方法是为两者之间的相关系数构建一个自助法(bootstrap)置信区间。接下来您就要这样做!

关于标普 500 与比特币价格的数据框 btc_sp_df 已为您加载,同时已导入 pandas(简称 pd)、NumPy(简称 np)以及 SciPy 的 stats

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Python 推断基础

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交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Compute the daily percent change of each asset
btc_sp_df['Pct_Daily_Change_BTC'] = (____['Open_BTC'] - ____['Close_BTC']) / ____['Open_BTC']
btc_sp_df['Pct_Daily_Change_SP500'] = ____

# Write a function which returns the correlation coefficient
def pearson_r(x, y):
    return stats.____[0]
  
# Compute a bootstrap confidence interval
ci = stats.bootstrap((____, ____), 
                     statistic=____, 
                     vectorized=False, paired=True, n_resamples=1000, random_state=1)

print(ci.confidence_interval)
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