牽繩上的狗?(第 1 部分)
取暖用油與天然氣價格已預先載入至 DataFrame HO 與 NG。首先,請把兩條價格序列都畫出來,它們看起來像隨機漫步。接著畫出兩者的差值,這通常會更像平均回歸的序列(為了把兩條序列轉成相同單位,我們將以$/加侖計價的取暖用油價格乘以 7.25,換算成 $/millionBTU,與天然氣的單位相同)。
連續期貨資料(各到期合約需接起來成為連續序列)取自 Quandl。
本練習屬於課程
Python 中的時間序列分析
練習說明
- 在同一個子圖上繪製取暖用油
HO與天然氣NG- 記得將
HO價格乘上7.25,以符合NG的單位
- 記得將
- 在第二個子圖上繪製價差(spread)
- 價差為
7.25*HO - NG
- 價差為
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼,體驗一下這個練習。
# Plot the prices separately
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(7.25*___, label='Heating Oil')
plt.plot(___, label='Natural Gas')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
# Plot the spread
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(___*HO-___, label='Spread')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
plt.axhline(y=0, linestyle='--', color='k')
plt.show()