飛碟與股市並沒有相關
兩個呈現趨勢的時間序列，即使彼此毫無關聯，也可能表現出很高的相關性。這稱為「虛假相關」（spurious correlation）。因此，當你比較兩檔股票的相關性時，應該看的是它們的「報酬率」，而不是「價格水準」。
為了說明這一點，請先計算股市水準與每年 UFO 目擊次數之間的相關係數。這兩個時間序列在過去數十年都呈上升趨勢，因此它們的「水準」相關性會非常高。接著再計算它們「百分比變動」的相關係數。由於這兩個序列沒有關聯，該值會接近 0。
levels 這個 DataFrame 包含 DJI 與 UFO 的水準資料。UFO 資料來自 www.nuforc.org。
本練習屬於課程
Python 中的時間序列分析
練習說明
- 計算欄位
DJI與UFO的相關係數。 - 使用
.pct_change()方法建立一個新的變動（changes）DataFrame。 - 在變動資料上重新計算欄位
DJI與UFO的相關係數。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Compute correlation of levels
correlation1 = ___
print("Correlation of levels: ", correlation1)
# Compute correlation of percent changes
changes = ___
correlation2 = ___
print("Correlation of changes: ", correlation2)