繪製投資等級利差
除了無風險利率會隨時間變動之外，公司債殖利率的另一個決定因素是信用利差，而信用利差也會隨時間改變。觀察這個利差的一種方式，是比較最高評等的投資等級債（Aaa 評等）的殖利率，和最低投資等級債（Baa 評等）的殖利率。
投資等級（IG）利差可以被視為市場在某一時間點對於投資債券風險的看法。IG 利差越大，代表投資人為了承擔較高風險的債券，要求的補償越多。
在這個練習中，你會繪製 2006 年 1 月到 2016 年 9 月的投資等級（IG）利差。物件 spread 包含 Aaa 與 Baa 的殖利率（使用 quantmod 套件產生）。
本練習屬於課程
在 R 中進行債券評價與分析
練習說明
- 使用
head()與tail()檢視spread的前後各 6 筆元素。 - 在
spread中建立diff欄，等於 Baa 殖利率（baa）減去 Aaa 殖利率（aaa）的差，並轉換為百分點（* 100）。 - 使用
plot()檢視利差的時間走勢。將x參數設為spread$date，將y參數設為spread$diff。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Examine first and last six elements in spread
head(___)
tail(___)
# Calculate spread$diff
spread$diff <-
# Plot spread
plot(x = ___,
y = ___,
type = "l",
xlab = "Date",
ylab = "Spread (bps)",
col = "red",
main = "Baa - Aaa Spread")