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計算 10% 債券的 PV01

你可以先計算一支債券的價格,再計算同一支債券在殖利率變動 1 個基點時的價格,兩者的差就是 PV01。本題要你計算一支面額 $100、票面利率 10%、到期年限 20 年、假設到期殖利率為 10% 的債券之 PV01。

請使用你在第 1 章建立的 bondprc() 函式來對兩支債券定價。這個函式已預先載入到你的工作環境。請確保結果為正數。

本練習屬於課程

在 R 中進行債券評價與分析

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練習說明

  • 依照影片中的公式計算 PV01。記得 PV01 等於一支債券的價格減去另一支債券的價格。為了計算它,你需要呼叫 bondprc() 兩次。
  • 為了得到正確答案,請用到期殖利率 10.01% 的債券價格減去到期殖利率 10.00% 的債券價格。
  • 也別忘了在這個公式外加上 abs(),以確保輸出為正值。

動手互動練習

試著完成這個範例程式碼,體驗一下這個練習。

# Calculate the PV01

編輯並執行程式碼