繪製美國公債殖利率
由於公司債的風險高於美國公債，無風險利率就是我們預期公司債應提供的基準報酬。不過，美國公債殖利率並非固定，會隨時間大幅變動。要看出這點，我們可以把長期的美國公債殖利率資料畫成圖。
在這個練習中，你會使用 quantmod() 套件，自聯邦準備理事會電子資料庫（FRED）抓取並繪製 10 年期美國公債殖利率，時間範圍為 2006 年 1 月到 2016 年 9 月。
quantmod 中的 getSymbols() 指令可透過指定 Symbols 參數來存取 FRED 資料庫（本例為 10 年期美國公債，設為 "DGS10"）。你也需要將 src 參數設為 "FRED"，並把 auto.assign 設為 FALSE。
本練習屬於課程
在 R 中進行債券評價與分析
練習說明
- 載入
quantmod套件。 - 使用
quantmod的getSymbols()從FRED取得DGS10的資料。記得把auto.assign參數設為FALSE。將資料存成t10yr。 - 以
data["date1/date2"]的格式，將t10yr篩選為 2006 年 1 月至 2016 年 9 月的期間。 - 使用已寫好的程式碼來繪製
t10yr資料。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Load quantmod package
# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)
# Subset data
t10yr <-
# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
y = t10yr$DGS10,
xlab = "Date",
ylab = "Yield (%)",
type = "l",
col = "red",
main = "10-Year US Treasury Yields")