Moody's Baa 指數的殖利率
在前一章中，你對一檔票面金額 $100、5% 息票率、到期年限 5 年的債券進行估值。接著，你假設該債券的到期殖利率為 6%。請回想影片內容：債券的殖利率可以透過觀察可比債券的殖利率來估計。
在這個練習中，你將假設先前估值的那檔債券在 Moody's 的信用評等為 Baa，且發行日為 2016 年 9 月 30 日。根據這些資訊，你可以在 R 中使用 quantmod 套件，取得 Moody's Baa 指數在 2016 年 9 月 30 日的殖利率（使用 src = "FRED" 中的代碼 "DBAA"）。
本練習屬於課程
在 R 中進行債券評價與分析
練習說明
- 使用
library()載入quantmod套件。 - 使用
getSymbols()取得 Moody's Baa 指數（"DBAA"）的資料，並將結果儲存到baa。 - 使用中括號篩選
baa在 2016 年 9 月 30 日的殖利率，並將其儲存為baa_yield。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Load quantmod library
# Obtain Moody's Baa index data
baa <- getSymbols("___", src = "FRED", auto.assign = FALSE)
# Identify 9/30/16 yield
baa_yield <- baa["___"]
baa_yield