使用 duration 與 convexity 估計債券價格
在較早的練習中，你已計算出由 duration 帶來的金額變動為 8.5459，以及由 convexity 帶來的金額變動為 0.5826。你分別將這兩個值存成 duration_dollar_change 與 convexity_dollar_change。
回想一下，債券的價格為 $100，已存於物件 px。在本練習中，你要根據 duration 與 convexity 計算預估的價格變動，並在殖利率下降 1% 時，計算債券的預估新價格。
假設你知道債券的 duration 會帶來 8.5459 的價格影響（我們將其存成 duration_dollar_change）。同時也知道債券的 convexity 會帶來 0.5826 的價格影響（我們將其存成 convexity_dollar_change）。在本練習中，你會把 duration 與 convexity 的影響相加，得到債券價格的估計值。
本練習屬於課程
在 R 中進行債券評價與分析
練習說明
- 估計由 duration 與 convexity 造成的價格變動（
price_change）。做法是將duration_dollar_change與convexity_dollar_change相加。 - 根據 duration 與 convexity 估計
price。這個公式應與你計算price_change的公式相似，但需要把債券目前價格（px）納入計算。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Estimate change in price
price_change <- ___ + ___
# Estimate price
price <- ___ + ___ + ___