純季節性模型的 P/ACF

在影片中，你看到純季節 ARMA 的時間序列只在季節性落後期之間存在相關性。因此，ACF 與 PACF 的行為會如同非季節性模型，但發生在季節性落後期 1S、2S、…（其中 S 為季節長度；以月資料而言 S = 12）。如同非季節性的情況，你有下列純季節性表格：

純季節性 SARMA 模型的 ACF 與 PACF 行為

	AR(P)S	MA(Q)S	ARMA(P,Q)S
ACF*	在季節性落後期 逐漸衰減	在落後期 QS 之後 截尾	在季節性落後期 逐漸衰減
PACF*	在落後期 PS 之後 截尾	在季節性落後期 逐漸衰減	在季節性落後期 逐漸衰減

*在非季節性落後期的數值為 0。

我們已繪出一個純季節性模型的真實 ACF 與 PACF。請使用以下縮寫來辨識模型：對應季節長度 S 的純季節性 AR、MA 或 ARMA，分別為 SAR(P)_S、SMA(Q)_S 或 SARMA(P,Q)_S。