擬合 MA(1) 模型
在這個練習中，我們從一個 MA(1) 模型產生了資料，$$X_t = W_t - .8 W_{t-1} ,$$ x <- arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 1), ma = -.8), n = 100)。請先查看模擬資料，以及樣本 ACF 與 PACF，並依照第一個練習提供的表格來判斷模型階數。接著擬合該模型。
回想對於純 MA(q) 模型，理論 ACF 會在落後 q 處截尾，而 PACF 會逐漸衰減。
本練習屬於課程
R 中的 ARIMA 模型
練習說明
- 已預先載入套件 astsa。100 筆 MA(1) 觀測值已載入為
x。 - 使用
plot()繪製x的模擬資料。 - 使用
astsa套件的acf2()繪製樣本 ACF 與 PACF 配對圖。 - 使用
astsa的sarima()對前述資料擬合 MA(1) 模型。檢視 t 表，並將估計值與真實值比較。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# astsa is preloaded
# Plot x
# Plot the sample P/ACF of x
# Fit an MA(1) to the data and examine the t-table