Beyaz gürültü modelini tahmin et
Verilen bir zaman serisi y için beyaz gürültü (WN) modelini arima(..., order = c(0, 0, 0)) fonksiyonunu kullanarak kurabiliriz. WN modelinin bir ARIMA(0,0,0) modeli olduğunu unutma. arima() fonksiyonunu uygulamak, tahmin edilen modelle ilgili bilgi ya da çıktılar verir. WN modeli için buna intercept olarak etiketlenmiş tahmini ortalama ve sigma^2 olarak etiketlenmiş tahmini varyans dahildir.
Bu egzersizde, WN modelinin özelliklerini keşfedeceksin. Tahmini ortalama nedir? Bunu mean() fonksiyonunu kullanarak örnek ortalama ile karşılaştır. Tahmini varyans nedir? Bunu da var() fonksiyonunu kullanarak örnek varyansla karşılaştır.
Zaman serisi y zaten yüklendi ve yandaki görselde gösteriliyor.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Zaman Serisi Analizi
Egzersiz talimatları
yiçin WN modelini tahmin etmek üzerearima()kullan. Veriyi belirttikten sonraorder = c(0, 0, 0)argümanını eklediğinden emin ol.y'nin ortalama ve varyansını sırasıylamean()vevar()ile hesapla. Sonuçlarıarima()komutunun çıktısıyla karşılaştır.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Fit the WN model to y using the arima command
# Calculate the sample mean and sample variance of y