Örneklem kovaryansları ve korelasyonlarını hesaplama
Örneklem kovaryansları, eşleştirilmiş değişken çiftleri arasındaki doğrusal ilişkinin gücünü ölçer. cov() fonksiyonu, iki değişken için kovaryansları ya da içinde birden çok değişken bulunan bir matris verildiğinde kovaryans matrisini hesaplamak için kullanılabilir. İkinci durumda, matris simetriktir; köşegen dışında değişkenler arası kovaryanslar, köşegen üzerinde ise değişkenlerin varyansları yer alır. Sağda logreturns verinin dağılım grafiği matrisini görebilirsin.
Kovaryanslar finansın her alanında çok önemlidir; ancak ölçekten bağımsız değildir ve doğrudan yorumlanmaları zor olabilir. Korelasyon, -1 ile 1 arasında değişen, kovaryansın standartlaştırılmış hâlidir; mutlak değeri 1'e yakın olanlar değişken çiftleri arasında güçlü doğrusal ilişkiyi gösterir. cor() fonksiyonu hem değişken çiftlerine hem de birden çok değişken içeren bir matrise uygulanabilir ve çıktısı benzer şekilde yorumlanır.
Bu egzersizde cov() ve cor() kullanarak logreturns verini inceleyeceksin.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Zaman Serisi Analizi
Egzersiz talimatları
DAX_logreturnsileFTSE_logreturnsarasındaki örneklem kovaryansını hesaplamak içincov()kullan.logreturnsiçin örneklem kovaryans matrisini hesaplamak üzerecov()'u tekrar çağır.DAX_logreturnsileFTSE_logreturnsarasındaki örneklem korelasyonunu hesaplamak içincor()kullan.logreturnsiçin örneklem korelasyon matrisini hesaplamak üzerecor()'u tekrar çağır.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Use cov() with DAX_logreturns and FTSE_logreturns
cov(___, ___)
# Use cov() with logreturns
# Use cor() with DAX_logreturns and FTSE_logreturns
cor(___, ___)
# Use cor() with logreturns