Basit hareketli ortalama modelini simüle et
Basit hareketli ortalama (MA) modeli, çok kısa vadeli otokorelasyonu açıklamak için kullanılan, yalın bir zaman serisi modelidir. Regresyona benzer bir formu vardır, ancak burada her gözlem gerçekte gözlenmeyen bir önceki yenilik (innovation) üzerine regresyona sokulur. Otoregresif (AR) model gibi, MA modeli de beyaz gürültü (WN) modelini özel bir durum olarak içerir.
Önceki modellerde olduğu gibi, MA modeli de arima.sim() komutuyla model argümanını list(ma = theta) şeklinde ayarlayarak simüle edilebilir; burada theta (-1, 1) aralığındaki bir eğim parametresidir. Yine, seri uzunluğunu n argümanıyla belirtmen gerekir.
Bu egzersizde, eğim parametreleri sırasıyla 0.5, 0.9 ve -0.5 olan üç MA modeli simüle edip görselleştireceksin.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Zaman Serisi Analizi
Egzersiz talimatları
arima.sim()kullanarak eğim parametresi 0.5 ve seri uzunluğu 100 olan bir MA modeli simüle et. Bu modelixolarak kaydet.- Başka bir
arima.sim()çağrısıyla eğim parametresi 0.9 olan bir MA modeli simüle et. Bu modeliyolarak kaydet. - Üçüncü bir
arima.sim()çağrısıyla eğim parametresi -0.5 olan son bir MA modeli simüle et. Bu modelizolarak kaydet. - Üç modeli de göstermek için
plot.ts()kullan.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Generate MA model with slope 0.5
x <- arima.sim(model = ___, n = ___)
# Generate MA model with slope 0.9
y <-
# Generate MA model with slope -0.5
z <-
# Plot all three models together
plot.ts(cbind(___, ___, ___))