or
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Bu bölümde, R ile zaman serisi verilerini nasıl düzenleyip görselleştireceğine dair içgörüler edineceksin. Zaman serisi analizinde yaygın olarak kullanılan birkaç basitleştirici varsayımı ve finansal zaman serilerinin ortak özelliklerini öğreneceksin.
Bu bölümde eğilimleri (trendleri) inceleyecek, beyaz gürültü (WN) modelini, rastgele yürüyüş (RW) modelini ve durağan süreçlerin tanımını öğreneceksin.
Bu bölümde korelasyon katsayısını gözden geçirip iki zaman serisini karşılaştırmak için nasıl kullanılacağını, ayrıca bir zaman serisini geçmişiyle karşılaştırmak için otokorelasyon olarak nasıl uygulanacağını göreceksin. Otokorelasyon fonksiyonunu (ACF) keşfedecek ve zaman serisi verileri için otokorelasyonları tahmin edip görselleştirmeyi pratik edeceksin.
Bu bölümde otoregresif (AR) modeli ve temel bazı özelliklerini öğreneceksin. Ayrıca R'de AR modelini simüle edip tahmin etmeyi pratiğe dökecek ve AR modelini rastgele yürüyüş (RW) modeliyle karşılaştıracaksın.
Bu bölümde basit hareketli ortalama (MA) modelini ve temel bazı özelliklerini öğreneceksin. Ayrıca R'de MA modelini simüle edip tahmin etmeyi pratiğe dökecek ve MA modelini otoregresif (AR) modelle karşılaştıracaksın.
Geçerli egzersiz