Rastgele yürüyüş modelini simüle et
Rastgele yürüyüş (RW) modeli de temel bir zaman serisi modelidir. Ortalama sıfır beyaz gürültü (WN) serisinin kümülatif toplamıdır (veya entegrasyonudur); dolayısıyla RW’nin birinci fark serisi bir WN serisidir. Referans olması için not: RW modeli bir ARIMA(0, 1, 0) modelidir ve ortadaki 1 değeri modelin entegrasyon derecesinin 1 olduğunu gösterir.
RW’den veri simüle etmek için arima.sim() fonksiyonunu model = list(order = c(0, 1, 0)) argümanıyla kullanabilirsin. Ayrıca seri uzunluğunu n ile belirtmemiz gerekir. Son olarak, serinin (artışların) sd değerini belirleyebilirsin; varsayılan değer 1’dir.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Zaman Serisi Analizi
Egzersiz talimatları
arima.sim()kullanarak bir RW modeli üret. RW tipinde bir model oluşturmak içinmodelargümanınılist(order = c(0, 1, 0))olarak ayarla ve 100 gözlem üretmek içinndeğerini100yap. Bunurandom_walkolarak kaydet.ts.plot()kullanarakrandom_walkverini görselleştir.diff()kullanarakrandom_walkverisinin birinci farkını hesapla. Bunurandom_walk_diffolarak kaydet.ts.plot()’u tekrar çağırarakrandom_walk_diff’i çiz.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Generate a RW model using arima.sim
random_walk <- arima.sim(model = ___, n = ___)
# Plot random_walk
# Calculate the first difference series
random_walk_diff <-
# Plot random_walk_diff