Sürüklenmeli (drift) rassal yürüyüş modelini simüle et

Bir rassal yürüyüş (RW) sıfır etrafında dolaşmak zorunda değildir; yukarı ya da aşağı yönlü bir gidişata, yani bir sürüklenmeye veya zaman trendine sahip olabilir. Bu, RW modeline bir sabit terim (intercept) eklenerek yapılır ve bu terim RW zaman trendinin eğimine karşılık gelir.

Alternatif bir kurulumda, sabit ortalamalı bir beyaz gürültü (WN) serisinin kümülatif toplamını alabilirsin; böylece ortalama, RW zaman trendinin eğimine karşılık gelir.

Sürüklenmeli RW modelinden veri simüle etmek için yine arima.sim() fonksiyonunu model = list(order = c(0, 1, 0)) argümanıyla kullanırsın. Bu kez, sürüklenme değişkenini ya da sabit terimi belirtmek için ek olarak mean = ... argümanını eklemelisin.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

R ile Zaman Serisi Analizi

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

Başka bir RW modeli üretmek için arima.sim() kullan. RW türü bir model oluşturmak için model argümanını list(order = c(0, 1, 0)) olarak ayarla ve 100 gözlem üretmek için n değerini 100 yap. Sürüklenme oluşturmak için mean argümanını 1 olarak ayarla. Sonucu rw_drift olarak kaydet.
rw_drift verini çizdirmek için ts.plot() kullan.
rw_drift verisinin birinci farkını hesaplamak için diff() kullan. Bunu rw_drift_diff olarak kaydet.
rw_drift_diff'i çizdirmek için bir kez daha ts.plot() çağır.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Generate a RW model with a drift uing arima.sim
rw_drift <- arima.sim(model = ___, n = ___, mean = ___)

# Plot rw_drift


# Calculate the first difference series
rw_drift_diff <- 

# Plot rw_drift_diff

Kodu Düzenle ve Çalıştır