Zaman serisi verileri genellikle bir zaman serisi grafiğinde sunulur. Örneğin, eu_stocks veri kümesindeki endeks değerleri yandaki şekilde gösterilmiştir. Hatırlarsan, eu_stocks Almanya (DAX), İsviçre (SMI), Fransa (CAC) ve Birleşik Krallık (FTSE) için 1991-1998 arasındaki günlük kapanış fiyatlarını içerir.

Zaman serisi çiftleri arasındaki iki değişkenli ilişkiyi incelemek de faydalıdır. Bu egzersizde, aynı anda gerçekleşen gözlemleri eşleştiren eşzamanlı ilişkiyi; endeks değerleri çiftleri ile bunların log getirileri arasındaki ilişkiyi ele alacağız. İki zaman serisinin adı a ve b girdi olarak verildiğinde plot(a, b) fonksiyonu bir saçılım grafiği üretir.

Birden çok varlığın tüm çiftleri için aynı anda saçılım grafikleri oluşturmak için pairs() fonksiyonu kullanılarak bir saçılım matrisi üretilebilir. Fiyatlarda veya endeks değerlerinde ortak zaman eğilimleri varsa, bunların getirilerini veya log getirilerini karşılaştırmak daha yaygındır.

Bu egzersizde, bu becerileri eu_stocks verisi üzerinde uygulayacaksın. DAX ve FTSE getirilerinin zaman kapsamı benzer olduğundan, bu endekslerin saçılım grafiğini kolayca oluşturabilirsin. Normal dağılımın eş olasılıkta eliptik konturlara sahip olduğunu ve çok değişkenli normal dağılımdan çekilen veri çiftlerinin kabaca eliptik şekilli bir nokta bulutu oluşturduğunu unutma. Saçılım matrisi grafiklerindeki çiftlerden herhangi biri, log dönüşümden önce veya sonra bu deseni gösteriyor mu?

Korelasyon katsayısını tahmin et

R ile Zaman Serisi Analizi

Uygulamalı etkileşimli egzersiz