ขนาดของผลลัพธ์สำหรับความสัมพันธ์
ความผันผวนของสินทรัพย์นั้นกำหนดคร่าวๆ จากการเปลี่ยนแปลงของราคา ในแบบฝึกหัดนี้ เราจะวัดความผันผวนรายวัน โดยนิยามว่าคือ (ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุด) / ราคาปิด
ปัจจัยใดบ้างที่อธิบายความผันผวนของ Bitcoin ได้? ความผันผวนของ S&P 500 มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสิ่งนี้หรือไม่? ความผันผวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อราคาสูงขึ้น? กล่าวคือ ขนาดของผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้คืออะไร? เราจะคำนวณขนาดของผลลัพธ์ทั้งสองในแบบฝึกหัดนี้
โหลด DataFrame ของราคา S&P 500 และ Bitcoin (btc_sp_df) ไว้ให้แล้ว รวมถึงแพ็กเกจ pandas เป็น pd, NumPy เป็น np, Matplotlib เป็น plt และ stats จาก SciPy
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
พื้นฐานการอนุมานทางสถิติด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Compute the volatility of Bitcoin
btc_sp_df['Volatility_BTC'] = ____
# Compute the volatility of the S&P500
btc_sp_df['Volatility_SP500'] = ____
# Compute and print R^2 between the volatility of BTC and SP500
r_volatility, p_value_volatility = ____
print('R^2 between volatility of the assets:', ____)
# Compute and print R^2 between the volatility of BTC and the closing price of BTC
r_closing, p_value_closing = ____
print('R^2 between closing price and volatility of BTC:', ____)