Основы модели GARCH
Дана модель GARCH(1,1) со следующим уравнением:
С содержательной точки зрения прогноз дисперсии по модели GARCH можно интерпретировать как взвешенное среднее трёх различных прогнозов дисперсии. Первый — это постоянная дисперсия, соответствующая долгосрочному среднему. Второй — новая информация, которая не была доступна на момент составления предыдущего прогноза. Третий — прогноз, сделанный в предыдущем периоде. Веса этих трёх компонентов определяют, насколько быстро дисперсия реагирует на новую информацию и как быстро возвращается к долгосрочному среднему.
Какое из следующих утверждений является неверным?
Это упражнение является частью курса
Модели GARCH на Python
Практическое интерактивное упражнение
Превратите теорию в практику с помощью одного из наших интерактивных упражнений
Начать упражнение