Моделирование асимметричной реакции волатильности
Модели GARCH предполагают, что положительные и отрицательные новости оказывают симметричное воздействие на волатильность. Однако на практике рынок растёт медленно, а падает стремительно. Иными словами, воздействие, как правило, асимметрично: негативные новости влияют на волатильность сильнее, чем позитивные.
Какое из приведённых утверждений является неверным?
Это упражнение является частью курса
Модели GARCH на Python
Практическое интерактивное упражнение
Превратите теорию в практику с помощью одного из наших интерактивных упражнений
Начать упражнение