Прогноз с фиксированным скользящим окном
Прогнозирование с использованием скользящего окна широко применяется при моделировании финансовых временных рядов. В этом упражнении вы научитесь строить прогнозы модели GARCH с фиксированным скользящим окном.
Сначала задайте размер окна внутри .fit(), а затем выполните прогноз с помощью цикла for. Обратите внимание: поскольку размер окна остаётся фиксированным, начальная и конечная точки сдвигаются на одну позицию после каждой итерации.
Ряд доходностей индекса S&P 500 предварительно загружен как sp_data, модель GARCH(1,1) определена в переменной basic_gm. Начальная и конечная точки исходного окна выборки заданы в переменных start_loc и end_loc соответственно.
Это упражнение является частью курса
Модели GARCH на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
for i in range(30):
# Specify fixed rolling window size for model fitting
gm_result = basic_gm.fit(first_obs = i + ____,
last_obs = i + ____, update_freq = 5)