Реализация базовой модели GARCH
В этом упражнении вы познакомитесь с пакетом arch для Python и научитесь использовать его функции, в частности arch_model(), для реализации модели GARCH(1,1).
Сначала определите базовую модель GARCH(1,1), затем обучите её, изучите сводку по результатам обучения и постройте графики.
Данные о доходности индекса S&P 500 уже загружены в переменную sp_data. Пакет arch также импортирован заранее.
Это упражнение является частью курса
Модели GARCH на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)