Вычисление волатильности
В этом упражнении вы научитесь вычислять волатильность доходности цен в Python и переводить её из одного временного масштаба в другой.
Сначала вы вычислите дневную волатильность как стандартное отклонение доходности цен, а затем пересчитаете её в месячную и годовую волатильность.
Временной ряд S&P 500 предварительно загружен в sp_data, а процентная доходность цен хранится в столбце 'Return'.
Это упражнение является частью курса
Модели GARCH на Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))