НачатьНачать бесплатно

Построение графика доходности казначейских облигаций США

Поскольку корпоративные облигации несут больший риск, чем казначейские облигации США, безрисковая ставка служит базовым ориентиром ожидаемой доходности корпоративных облигаций. Однако доходность казначейских облигаций США не постоянна и может существенно меняться со временем. Убедиться в этом поможет график данных о доходности за длительный период.

В этом упражнении вы воспользуетесь пакетом quantmod(), чтобы получить и отобразить данные о доходности 10-летних казначейских облигаций США из базы данных Федеральной резервной системы (FRED) за период с января 2006 года по сентябрь 2016 года.

Команда getSymbols() из пакета quantmod позволяет обращаться к базе данных FRED через аргумент Symbols (в данном случае укажите "DGS10" для 10-летних казначейских облигаций США). Также необходимо задать аргумент src равным "FRED" и установить auto.assign в значение FALSE.

Это упражнение является частью курса

Оценка и анализ облигаций на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Загрузите пакет quantmod.
  • С помощью функции getSymbols() из пакета quantmod получите данные по DGS10 из базы FRED. Обязательно установите аргумент auto.assign в значение FALSE. Сохраните полученные данные в переменную t10yr.
  • Выполните подвыборку данных t10yr за период с января 2006 года по сентябрь 2016 года, используя формат data["date1/date2"].
  • Используйте готовый код для построения графика данных t10yr.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
Редактировать и запускать код