Вычисление PV01 для облигации с купоном 10%
PV01 можно вычислить, рассчитав стоимость облигации и стоимость той же облигации при изменении доходности на один базисный пункт. В этом упражнении вы рассчитаете PV01 для облигации с номинальной стоимостью $100, купоном 10% и сроком до погашения 20 лет, при условии что доходность к погашению составляет 10%.
Для оценки двух облигаций используйте функцию bondprc(), созданную в первой главе. Эта функция уже загружена в вашем рабочем пространстве. Убедитесь, что результат является положительным числом.
Это упражнение является частью курса
Оценка и анализ облигаций на R
Инструкции к упражнению
- Вычислите PV01 по формуле, которую вы видели в видео. Помните, что PV01 равен разности стоимостей двух облигаций. Для этого вызовите функцию
bondprc()дважды. - Чтобы получить правильный ответ, вычтите стоимость облигации с YTM 10,00% из стоимости облигации с YTM 10,01%.
- Не забудьте применить функцию
abs()к этому выражению, чтобы результат был положительным.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Calculate the PV01