НачатьНачать бесплатно

Доходность индекса Moody's Baa

В предыдущей главе вы оценивали облигацию с номинальной стоимостью $100, купонной ставкой 5% и сроком до погашения 5 лет. При этом предполагалась доходность к погашению 6%. Как было показано в видео, доходность облигации можно оценить, ориентируясь на доходность сопоставимых облигаций.

В этом упражнении предположим, что оцениваемая вами облигация имеет кредитный рейтинг Baa по шкале Moody's и будет выпущена 30 сентября 2016 года. Используя эти данные, с помощью пакета quantmod в R вы сможете получить значение доходности индекса Moody's Baa (используйте тикер "DBAA" из источника src = "FRED") на указанную дату.

Это упражнение является частью курса

Оценка и анализ облигаций на R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

  • Используйте library(), чтобы загрузить пакет quantmod.
  • Используйте getSymbols(), чтобы получить данные по индексу Moody's Baa ("DBAA"). Сохраните результат в переменную baa.
  • С помощью квадратных скобок выберите значение доходности для baa на 30 сентября 2016 года. Сохраните его в переменную baa_yield.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Load quantmod library


# Obtain Moody's Baa index data
baa <- getSymbols("___", src = "FRED", auto.assign = FALSE)

# Identify 9/30/16 yield
baa_yield <- baa["___"]

baa_yield
Редактировать и запускать код