Расчётное изменение цены с учётом дюрации и выпуклости
В предыдущих упражнениях вы оценили, что при росте доходности на 1% долларовый эффект от дюрации составит -6.790577, а долларовый эффект от выпуклости — 0.285045. Эти два значения сохранены в объектах duration_dollar_change и convexity_dollar_change соответственно. Также известно, что текущая цена облигации равна $97.17106 и хранится в рабочем пространстве как объект px.
Вспомните из третьей главы: точные оценки цены должны учитывать как дюрацию, так и выпуклость. В этом упражнении вы рассчитаете расчётное изменение цены на основе дюрации и выпуклости, а затем определите новую расчётную цену облигации при росте доходности на 1%.
Это упражнение является частью курса
Оценка и анализ облигаций на R
Инструкции к упражнению
- Рассчитайте общее изменение цены при росте доходности на 1%, используя
duration_dollar_changeиconvexity_dollar_change. Сохраните результат в переменнуюprice_change. - Используйте
price_change, чтобы вычислитьnew_priceвашей облигации!
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Estimate price_change
price_change <- ___ + ___
price_change
# Estimate new_price
new_price <- ___ + ___ + ___
new_price