Estime o modelo de ruído branco

Para uma série temporal y, podemos ajustar o modelo de ruído branco (WN) usando a função arima(..., order = c(0, 0, 0)). Lembre-se de que o modelo WN é um modelo ARIMA(0,0,0). Aplicar a função arima() retorna informações ou saídas sobre o modelo estimado. Para o modelo WN, isso inclui a média estimada, identificada como intercept, e a variância estimada, identificada como sigma^2.

Neste exercício, você vai explorar as características do modelo WN. Qual é a média estimada? Compare com a média amostral usando a função mean(). Qual é a variância estimada? Compare com a variância amostral usando a função var().

A série temporal y já foi carregada e é mostrada na figura ao lado.